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Jack 的股市研究 – correlation table

我最近用了較多的時間去研究一下股市,當然以我最熟悉的港股開始,接著的一段時間我會把我找到的一些東西放上來,對投資/投機有興趣的朋友可以看看。

很多對沖基金或"炒廠"都使用所謂 pair trade 的策略,這策略建基於(其實也是很有支持的),雖然股價有上有落,但某股票與某股票之間有一定的固定性,詳細了解可看這兒

剛剛做了一個 150 日(交易日)的 correlation table,包括一百多只股票,我已把 top 1% 的加為紅色,bottom 1% 的改為綠色,可按這下載:mcorrelation-table-150。Correlation 是說明關係的係數,越接近1,就是正關係(股票同一方向走)的機會越大;越接近-1,就是走向完全相反的意思。

但這個交易模式有一個內在的問題,明天再續。

 

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